El sonido de las tasas de interés y los sistemas organicos

Nasdaq en Times Square

Ayer el día prometia ser normal, nunca aburrido. Como siempre el sistema tuvo uno que otro espasmo al comienzo de el día (para mi eso es las 7:30 AM) y para las 9:30 AM comenzaba la carrera ya que todos los sistemas de trading (incluidos los dos que me encargo de soportar) comienzan a operar mandando ordenes, con cada uno de sus nombres (tickers) recibiendo precios (bid / ask). A las 10:00 AM ya todos los nombre deberían haber abierto y es entonces que otros trabajos por lote comienzan a correr.

Mientras mantengo un ojo en el sistema y les doy apoyo a los traders, programo en algunas aplicaciones que requiere el negocio; La mayoría para nuestros traders o clientes internos y una de ellas con prospecto de ser utilizada por clientes que pagaran un buen dinero a la compañia. Al mismo tiempo pido ayuda a otros grupos para que investiguen irregularidades con el sistema, corrijan errores o simplemente nos ayuden a mejorar procesos. No tengo clave de super usuario (root) pero puedo crear peticiones por "incidente" y es entonces que un grupo de administradores de sistemas, especialistas de redes y desarrolladores se hace presente para ayudar a resolver el problema. Las ventajas de las grandes corporaciones dirian algunos...

Normalmente la euforia termina a las 4:00 PM, hora a la que el mercado de "equities" cierra. Es entonces que trabajos de serialización del estado del sistema comienzan, salvado de configuraciones y reportes de posiciones, perdidas y ganancias son generados para que los "money makers" puedan tomar mejores deciciones.

Pero ayer fué distinto. "Los Feds" (en un Spanglish brutal) decidieron aumentar las tasas de inteŕes a eso de las 2:15 PM. El ambiente cambió en segundos: traders gritando, muchisimo ruido en el ambiente pero sobre todo la transformación organica de el sistema, el cual como una gacela flexionaba sus musculos para mantenerse a tope con el mercado. En cuestión de 15 minutos vimos como los procesos que hacian calculos se comian todo el CPU en la red de más de N servidores Linux(Ene mayuscula por la cantidad de equipos de ultima tecnologia), las colas de datos se llenaban de datos, las fuentes de datos de terceros proveedores sufrian y en algunos casos se quedaban cortas por la inmensa cantidad de datos que fluian por las redes gigabit. Las conexiones con las bolsas de acciones y opciones (stock and options) como ISE, CBOE y PHLX se mostraban ocupadas mientras quienes soportabamos el sistema lo vigilabamos con cierto entusiasmo y nerviosismo, esperando que nada fallara.

Si, el mercado se movió, los indices saltaron y mientras unos mercados se beneficiaron otros no lo hicieron tanto. El mundo siguió girando pero sólo un poquito más rápido esta vez.

Algunos dicen que todo el ruido alrededor de el trading floor era ruido blanco. Yo digo que era el sonido de las tasas de interés moviendose a alta velocidad, a la velocidad de el cambio :)

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