Como burlar los controles de riesgo en un banco: Trabajando en "midoffice"

Todo este cuento tiene que ver con un corredor de bolsa (trader) Frances el cual logró crear perdidas de 7 millardos de dolares. Las perdidas fueron tan fuertes que se estima que está relacionado con el movimiento horrible que tuvo el mercado de acciones global este 22 de Enero.

¿Y como hizo esto sin que nadie se diera cuenta?
¿Es el tipo un genio?

El tipo no es un genio, de hecho lo pintan como un empleado muy común el cual no habia avanzado mucho en el banco en sus 6 años de carrera. Al leer este artículo con sumo cuidado se puede ver esto:

The bank added: "Aided by his in-depth knowledge of the control procedures resulting from his former employment in the middle-office, he managed to conceal these positions through a scheme of elaborate fictitious transactions."

The trader - whom Noyer said "breached five levels of controls," and was "a computer genius" - continued the fraud until this past weekend, when auditors in the company's risk-management office detected a series of fictitious trades on its books, which it said was committed by an employee in charge of hedging the bank's trades in European stock index futures.

El señor conocía los procesos de reconciliación de posiciones y riesgo de la empresa, lo cual quiere decir que front office (es decir quienes hacen el dinero haciendo trading) hacia ciertas transacciones y mid office hacia el proceso de reconciliación. Si usted tiene tiene conocimiento de como trabaja el proceso de reconciliación entonces usted puede pasar información falsa a mid office, mientras registra falsas cantidades en front office por lo cual nunca vera position breaks (es decir discrepancias entre las posiciones que tiene el trader comparada con lo que realmente se hizo).

Sin embargo no es un genio. Todos los procesos tienen fallas y si se tiene conocimiento profundo de como trabaja mid office entonces es posible hacer esto. Yo no descartaría complicidad interna y lo que menos creo es que el banco no se haya percatado de un nivel de riesgo tan elevado y de tal magnitud en todo este tiempo.

Si, es cagante ver como esta institución manejo su riesgo. Y este según los periódicos es quizas el fraude más grande de la historia cometido en un banco de inversiones.

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